Ercan Kumcu: Bankacılığın tadı kalmıyor

Ercan KUMCU

Merkez bankalarının bankası olarak nitelenen Bank for International Settlements (BIS) bankacılık için yeni kurallar yaratmanın arifesinde. BIS daha önce bankaların, risk ağırlıklı varlıklarının asgari yüzde 8'i kadar sermayeleri olması gerektiği kuralını getirmişti. Bu kural birçok ülkenin (Türkiye dahil) denetim ve gözetim otoritesi tarafından benimsenmişti.

Güneydoğu Asya krizinden sonra BIS'in koyduğu bu kuralın yetersiz olduğu görüldü. Kredi riskinin ölçülmesinde derecelendirme kuruluşları yerine, bankaların kendi görüşlerine daha fazla ağırlık verilmesi gündeme getiriliyor. Bankaların bir kredinin batma olasılığını hesaplamaları ve buna göre risk ağırlığı vermeleri düşünülüyor.

RİSK VE SERMAYE

BIS'in yeni çalışmasında kredi riski karşılığı sermaye yeterliliği kavramı da genişletiliyor. Kredi riski yanında, faiz, kur, piyasa ve operasyonel riskler de hesaba katılacak. Her bir risk kalemi karşısında farklı sermaye yeterliliği kavramları geliştirilecek. Bütün bu riskler toplandıktan sonra bir bankanın sahip olması gereken asgari sermaye miktarı bulunacak.

Zaten çok teknik olan bir konu şimdi daha da teknik ve karmaşık bir hale sokuluyor. Bankalar bir taraftan müşteri kovalarken, diğer taraftan buldukları müşterilerle yapacakları bankacılık işlerinin kendilerine ne kadar daha sermaye tutma yükümlülüğü getireceğini hesaplayacaklar.

Bankacılıkta risk kavramı, iş yapma kavramının giderek önüne geçiyor. Bankaların kredi pazarlama ya da hazine bölümleri değil, bundan böyle risk ölçme ve denetleme bölümleri daha önemli hale geliyor. Bankalar bu konuda önemli yatırımlar yapacaklar. Yeni bilgisayar donanımları gerekecek. Yeni yazılımlara ihtiyaç duyulacak.

BIS yeni koyacağı kuralların 2003 yılında yürürlüğe girmesini planlıyor. Bizim bankalarımızın yeni kurallara hemen uyabilmesi mümkün gözükmüyor. Fakat, bu kurallar çerçevesinde çalışan yurtdışındaki bankalar, Türkiye'de çalıştıkları bankaların da bu kurallara dikkat etmelerini talep edeceklerdir. BIS'in yeni kuralları içinde çalışmayan bankalar daha riskli bankalar olarak algılanacaktır.

BİZ DE UYACAĞIZ

Piyasanın zorlamasıyla Türk bankaları da yeni düzenlemeleri yakından takip etmek zorundadırlar. Zaman içinde, denetim ve gözetim otoritesi talep etmese de, bankalarımız yeni kuralları uygulayabilmek için müşterilerine ait bilgileri daha iyi derlemek zorunda kalacaklardır. Bankalarımız bu bilgilerin değerlendirilebilmesi için risk ölçme modelleri geliştirmek ya da geliştirilmiş modelleri kendilerine uyarlamak durumundadırlar.

Kısacası, Avrupa ile entegre olmak, dünya piyasalarında rekabet etmek, Türkiye'de bankacılık yapmanın tadını yavaş yavaş kaçıracaktır.